证券监督管理委员会宣布QFII参与股指期货交易准则

现在颁布了“合格的境外机构投资者参与准则股指期货交易”股指期货,该准则将于发布之日生效。

中国证券监督管理委员会

2011年5月4日

合格的外国机构投资者参与股指期货交易的指南

第1条为了规范合格的外国机构投资者对股指期货交易的参与,按照“合格的外国机构投资者对国内证券投资的管理办法”和“外汇《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》,《管理规定》等规定股指期货交易指引股指期货交易指引,制定本指南。

第2条本指南中所称股指期货是指在中国金融期货交易 交易上以股票价格指数为中国证监会批准主题的股票财务期货合同。

第3条参加股指期货交易的合格投资者只能从事对冲交易,并应按照中金公司的有关规定予以实施。

除非中国证券监督管理委员会另有规定,否则参加股指期货交易的合格投资者应遵守以下要求:

在交易天结束时,合格投资者持有的股指期货合约的价值不得超过其投资限额。

在任何交易日内,QFII的股指期货交易金额均不得超过其投资额度。

法律法规的其他规定。

如果由于证券期货的市场价格波动而导致证券期货持有的期货合同的价值不符合上述规定,则合格投资者应在10 交易天之内完成调整。

第五条参加股指期货交易的合格投资者应处理开户,并根据中金公司的有关规定申请对冲额度和其他事项。投资额度有变化的,合格投资者应当在3个工作日内向中国金融交易所报告。如果需要调整套期保值限额期货交易,则应按照中国金融交易所的有关规定进行处理。

第六条参加股指期货交易的合格投资者,应根据中国人民银行和国家外汇管理局批准的不同资金账户,向中金公司申请交易的代码。合格投资者股指期货交易的不同基金帐户的参与应独立运作。

每个合格的投资者最多可以委托3名国内期货公司进行股指期货交易。

第七条合格的投资者,保管人期货公司应根据中国金融的有关规定,确定合格的投资者参与股指期货交易的交易结算模型交流并明确交易执行,资金划拨,资金清算,会计核算,保证金存放等业务权利义务,建立资金安全保障机制。

第八条合格的投资者应当严格遵守中金公司的有关法律法规和业务规则,并及时履行信息披露义务。

第九条保管人期货公司应严格执行有关合格投资者股指期货交易参与的有关规定期货开户,并加强对合格投资者行为的监督,核查和风险交易控制并及时履行中国证券监督管理委员会和国家外汇管理局规定的数据统计和报告职责,并及时报告异常情况和违规情况。

保管人应向中国证券监督管理委员会报告合格投资者参与股指期货交易和交易的情况。

第十条中金公司应对合格投资者参与股指期货交易对冲额度和交易行为等进行管理,并定期向中国证券监督管理委员会和国家外汇管理局报告。批准合格的投资者对冲限额。

第11条,如果合格的投资者参加股指期货交易,并且发生重大违法违规行为,中国证券监督管理委员会将依法采取处罚措施。

第十二条本指引所称投资额度,是指符合条件的投资者经国家外汇管理局批准并实际汇出的投资本金数额,或者是经国家外汇管理局调整确认的投资本金数额。国家外汇管理局。

第十三条本指南自发布之日起生效。

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