技巧:商品期货策略-乌龟交易方法

什么是海龟交易

作为经典的交易策略,我相信许多人已经知道乌龟交易方法是什么。如果您清楚了解什么是唐启安通道,真实幅度,N值(ATR)和单位。如果您能够熟练掌握其算法,则可以跳过此部分并进入策略实施部分。

如果您想快速了解乌龟交易策略是什么,或者想再次回顾一下,那就开始吧!

唐启安频道

让我们先拍照吧!

期货交易法

图中完全包裹K线的通道线是唐启安通道。它的上限和下限是20日的最高和最低价格,因此当当前价格突破上限或下限时,可以用作良好的突破信号。

如上图所示,当价格突破上线时,通常意味着向上行情的回合开盘。目前,我们进行了长时间的购买操作。

类似地,当价格突破下线时,通常意味着打开行情向下回合,并且我们此时进行卖空操作。

期货交易法

这是Turtle 交易法则的基础。当然,作为成熟的交易定律,我们还需要一些指标来判断增加点期货开户,止损点和每次买卖的数量。判断的基础称为真实振幅和N值。

真正的波动性

让我们先讨论公式!

其中:高是指当天的最高价格,低是指当天的最低价格,而pre_close是指前一天的收盘价。

该公式看起来非常复杂。实际上,它要表达的是昨天收盘后该股票的最大波动率。让我们看看实际波动率指的是K线图的哪一部分。

期货交易法

从图片中我们可以轻松地看到期货,实际波动率是昨天收盘后股票的最大振幅,即图片中最长箭头指示的位置。

N值(ATR)

在Turtle 交易方法中,N值是一个非常重要的概念。它也有一个名称,ATR(平均真实范围),表示平均真实波动率。不用多说,旧规则的公式优先!

或使用移动平均法:

其中:天是平均天数。例如,如果我们要取真实波动率的平均值20天,则天数将为20; TrueRange是真正的波动性。

从公式中可以看出,N值(ATR)实际上是基础日的平均真实波动率。当此值较大时,表示此期间的股票波动较大。如果该值很小期货开户,则表示在此期间每天的波动性很小。

因此,在Turtle 交易方法中,每当基础价格上涨(下跌)0.5 N(ATR)时,我们就会增加1个单位多头(空头)头寸的头寸;当基础价格上涨(下跌)2 N(ATR)时,我们将关闭空头(多头)头寸并止损。

让我们以示例的方式查看N值的计算方式〜为了方便起见,我们将天数设置为5。由于TrueRange是使用前一天的收盘价来计算的,因此我们需要自己计算收盘价。请以前一天的数据而不是当天的价格为准:

将这五个数字的平均值计算为(510 + 590 + 600 + 430 + 350)÷5 = 548(510 + 590 + 600 + 430 + 350)÷5 = 548(510 + 590 + 600 + 430 + 350) \ div5 = 548

所以第五个N(ATR)是548

单位

了解买入点,卖出点期货交易法,止损点和增加点后,我们需要知道每次开仓和增加头寸需要购买多少数量,旧规则,看公式!

在它们之中:帐户代表帐户中的总资金期货交易法,而coef是一批次商品的数量期货。如果铜每手5吨,那么对于铜商品期货,coef等于5。以下是一些常见产品期货的coef表:

期货交易法

让我们使用前面的示例来查看单位的计算。以前的数据编辑器以期货铜的价格为准,假设我们的帐户中有1,000,000现金,则系数应该为5。

每次购买并增加头寸都可以获得,我们需要购买4手期货铜。

战略实施

在这里,我相信您已经知道乌龟交易方法是什么,让我们总结一下这种策略是什么样的!

标记要点-必须注意产品代码期货

在产品期货策略开始时,必须记住将account属性设置为期货帐户,否则无法进行交易〜的具体代码参考如下:

期货交易法

回测

在制定了策略之后,编辑者使用上海铜业期货“ CU”作为目标来测试著名的Turtle 交易方法:

期货交易法

结果还不错〜克隆代码后可以尝试更改标准。您还可以根据您过去对Turtle 交易的经验,优化买卖点和止损功能。

以上是产品期货中Turtle 交易方法的试用版,每个人都快速克隆了代码,产品期货即将上市!

期货交易法

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转到JoinQuant以查看原始文本并参加讨论(可使用源代码克隆策略):商品期货策略-乌龟交易方法

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