解决方案:底部逻辑表面逻辑交易系统

一、低级逻辑:低频,磁盘外

(一),美国对交易不同风格的客户期货交易的结果进行了详细的统计,多年来期货交易,结果是:

在交易的100名员工中,有70名稳定赚钱,有20名保持利润,有10名获利。

在10位能够实现盈利的人中,有7位是趋势跟踪交易,有2位是波段,有1位是短期投资者。

这是著名的721原理。

(二),一个大期货公司的风险控制主管,根据真实的客户数据,做出了分析数据,数据周期为3年:

在1、个获利客户中期货交易底层,有85.2%的利润来自5个订单内的利润。扣除这5个订单后,这些交易客户中的大多数都是亏损。这五个订单的特征是:持有日期基本上在2个月左右,基本上是单边趋势行情。

2、对于每天平均交易超过10次的客户,三年平均回报率为-79.2%。对于每天平均交易超过5次的客户,三年平均回报率为-55%。对于每天交易次以上的客户,三年回报率为-31.5%;对于每天交易 0.超过3次的客户,其3年平均回报率为12%;对于平均交易 0.一次的客户,三年平均回报率为59%。

根据上述数据,可以得出结论,低频趋势交易是生存之道,而低频的一个重要特征就是不看磁盘。当然,得出此结论有理论基础,因此在此不再赘述。

因此,基本逻辑是:低频,磁盘外。解决的方法是人性问题(贪婪,仇恨,无知,怀疑)。

二、表面逻辑:趋势跟踪,资金管理,等待退出市场,知识与行动的统一性

根据推导到实际应用中的“低频,离盘”的基本逻辑,得到以下四种表面逻辑,解决了市场问题和市场与人之间的磨合问题。性质:

1、趋势跟踪:解决方案是锚定相对确定性,即获胜率和赔率问题。

2、资金管理:解决方案是解决不确定性问题,即清算率和提取率问题。

资金管理包括分散投资,湿储,结对锁定和止损。也就是说,如果信号错误,该怎么办,如何处理黑天鹅,以及如何将压降控制在20%以内。

3、等待退出市场:趋势跟踪可确定性(获胜率,赔率)和基金管理流程的不确定性(清算率,回撤率)。尽管原理是这样的期货交易底层,但是如果您观看磁盘,磁盘将不可避免地被您吸引住,这会导致上述原理失效。因此,等待离开市场尤为重要。离开市场不是要忽略市场,而是要注意市场。有时,请看一下信号并在知道情况后离开。不要陷入市场的起伏。远离磁盘等待解决了主观干预的问题,同时又从磁盘汲取了人性。如果您可以在不盯着市场的情况下做到这一点,那么没有人可以使用您。

4、认识与行动的统一:如果可以稳定地输出上述三个逻辑,那么交易系统将具有强大的功能。但是,这条路很野蛮,但人民很好,没有起点可以克服终点。人性是多变的,其初衷很难持久。起初稳定输出逻辑很容易,但是经过很长一段时间,我觉得我胜于逻辑并执行转换。确保对知识和行为的统一性有透彻了解并且始终保持轻松的唯一方法是确保不变形。

三、交易系统:“ D1趋势行情 + D1震荡行情”趋势跟踪交易系统

根据表面逻辑,可以确定交易系统:趋势跟踪交易系统。

从D1水平的角度来看,行情只不过是D1趋势行情和D1震荡行情。这涉及行情预期问题期货开户,即预期总体趋势。有人说行情确实是不可预测的,但是可以大概率预测大趋势,否则您将无法应用D1趋势跟踪或H4趋势跟踪。所谓的主要趋势预判只需要改善思维方式。例如,在1910年不会成为清宫太监,在1949年不会加入国民党,在1980年不会从事舞台斗争,在2018年不会进行投机活动。这些都是主要趋势,不难预测。预先判断总体趋势与行情预测不同。前者无论从事阶级斗争还是经济建设都像改革开放那样遥不可及,而无论是从事农业,工业还是第三产业的经济建设都一样遥不可及。只要使用每月和每周行,就可以很有可能判断交易市场的总体趋势预测。然后应用交易系统。如果预测错误,该怎么办? 交易系统中没有资金管理吗?如果您在仓库满满的情况下进入博客,那么神将不会被保存。简而言之:预测总体趋势并应用该系统。

D1趋势行情使用D1趋势跟踪,而D1冲击行情使用H4趋势跟踪。这样期货配资,它不仅可以吃到趋势,还可以吃到震动。其他较小的级别可以被过滤掉,否则会违反低频磁盘外的基本逻辑。

关于交易系统的过程,无非是如何建立头寸,如何控制风险,如何增加头寸,如何关闭头寸以及如何让自己离开头寸。推销并等待。

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